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Applicabilità del metodo generalizzato dei momenti nell'ambito della verifica degli Intertemporal Capital Asset Pricing Models
1988-01-01 Paruolo, Paolo
Informazione e Capital Asset Pricing Models: una verifica empirica su dati italiani
1989-01-01 Costa, M.; Paruolo, Paolo
The correlation of geomagnetic reversals and mean sea level in the last 150 m. y.
1992-01-01 Marzocchi, W.; Mulargia, F.; Paruolo, Paolo
Analisi econometrica di modelli finanziari a variabili latenti: un'applicazione al mercato italiano
1992-01-01 Costa, M.; Gardini, A.; Paruolo, Paolo
Note sul problema della stima
1992-01-01 Paruolo, Paolo
Sulle fonti delle fluttuazioni dell'economia italiana: una analisi con sistemi VAR strutturali
1992-01-01 Onofri, P.; Paruolo, Paolo; Salituro, B.
The distribution of the orthogonal complement of a regression coefficient matrix
1993-01-01 Paruolo, Paolo
Deriving the Restricted Least Squares estimator without a Lagrangean,
1993-01-01 Paruolo, Paolo
A nonlinear model for the conditional expectations of of asset returns,
1994-01-01 Paruolo, Paolo; Pillati, M.
The role of the drift in I(2) systems
1994-01-01 Paruolo, Paolo
On the determination of integration indices in I(2) systems
1996-01-01 Paruolo, Paolo
Standard errors for the long run variance matrix
1997-01-01 Paruolo, Paolo
A reduced rank regression approach to tests of asset pricing
1997-01-01 Costa, M.; Gardini, A.; Paruolo, Paolo
Two mixed normal densities from cointegration analysis
1997-01-01 Abadir, K.; Paruolo, Paolo
Asymptotic inference on the moving average impact matrix in cointegratared I(1) VAR systems
1997-01-01 Paruolo, Paolo
An alternative way to calculate the SUR estimator
1998-01-01 Paruolo, Paolo
Tests of integration in circular autoregressive models
1998-01-01 Paruolo, Paolo
Weak exogeneity in I(2) VAR systems
1999-01-01 Paruolo, Paolo; Rahbek, A.
Primi esercizi di statistica
1999-01-01 Pallini, A.; Paruolo, Paolo; Zuppiroli, A.
Elementi di statistica
1999-01-01 Paruolo, Paolo
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