Il contributo mostra come implementare in Excel il modello di valutazione delle opzioni di Black e Scholes ed alcune sue applicazioni come il modello strutturale di Merton (1974) e la valutazione del 'rischio bene' nei contratti di leasing.
Il modello di Merton e la valutazione del rischio di insolvenza e del leasing
MORETTO, ENRICO
2010-01-01
Abstract
Il contributo mostra come implementare in Excel il modello di valutazione delle opzioni di Black e Scholes ed alcune sue applicazioni come il modello strutturale di Merton (1974) e la valutazione del 'rischio bene' nei contratti di leasing.
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