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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A distributional equality 1-gen-2000 Paruolo, Paolo
An alternative way to calculate the SUR estimator 1-gen-1998 Paruolo, Paolo
An I(2) model for VAR(1) processes 1-gen-2004 Paruolo, Paolo
Asymptotic efficiency of the two stage estimator in I(2) systems 1-gen-2000 Paruolo, Paolo
Asymptotic inference on the moving average impact matrix in cointegratared I(1) VAR systems 1-gen-1997 Paruolo, Paolo
Asymptotic inference on the moving average impact matrix in cointegrated I(2) VAR systems 1-gen-2002 Paruolo, Paolo
Automated Inference and the Future of Econometrics: A comment 1-gen-2005 Paruolo, Paolo
Deriving the Restricted Least Squares estimator without a Lagrangean, 1-gen-1993 Paruolo, Paolo
Econometric theory 2000 - 2009 1-gen-2000 Paruolo, Paolo
Standard errors for the long run variance matrix 1-gen-1997 Paruolo, Paolo
The distribution of the orthogonal complement of a regression coefficient matrix 1-gen-1993 Paruolo, Paolo
The limit distribution of cointegration rank tests of “Wald” type 1-gen-2001 Paruolo, Paolo
When are Nested Reduced Rank Autoregressive Processes Integrated 1-gen-2000 Paruolo, Paolo
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