Option Market Trading Activity and the Estimation of the Pricing Kernel: a Bayesian Approach

Antonietta Mira
2020-01-01

2020
Bayesian nonparametric estimation; Dirichlet process; Options; Physical measure; Pricing kernel; Pricing kernel puzzle; S&P 500 index;
Barone-Adesi, Giovanni; Fusari, Nicola; Sala, Carlo; Mira, Antonietta
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