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Extreme value stochastic processes: Vasicek model revised / Hajek, Stefano. - (2013).

Extreme value stochastic processes: Vasicek model revised.

Hajek, Stefano
2013-01-01
2013
Extreme value theory, Vasicek model, stochastic processes, quantitative finance, interest rates, bayesian, stochastic integral, stochastic differential equation (SDE), Ito, Montecarlo method.
Extreme value stochastic processes: Vasicek model revised / Hajek, Stefano. - (2013).
Tesi di dottorato (ex InsubriaSPACE)
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2090307
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